Сравнение XLES.L с MLPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).
XLES.L и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и MLPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 14.38% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 31.84% | 36.86% | -31.37% | 7.22% | -14.92% | -8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции XLES.L превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.52% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
MLPD.L
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и MLPD.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Доходность на риск
XLES.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
MLPD.L
Сравнение XLES.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.29 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.50 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.34 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 1.09 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.29 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и MLPD.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и MLPD.L
XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.85% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и MLPD.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и MLPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -82.22% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -17.03% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -21.78% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -75.74% | +8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -4.57% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -28.56% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.50% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и MLPD.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 5.15% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 9.95% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 19.18% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 20.60% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 28.49% | +0.28% |