PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и MLPD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
14.38%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции XLES.L превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.52% соответственно.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий XLES.L и MLPD.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.


Доходность на риск

XLES.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LMLPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.29

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.50

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.34

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

1.09

+5.46

XLES.L vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.29

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.15

Корреляция

Корреляция между XLES.L и MLPD.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и MLPD.L

XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и MLPD.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и MLPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-82.22%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.03%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-21.78%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-75.74%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.57%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-28.56%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.50%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и MLPD.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.15%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

9.95%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

19.18%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

20.60%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

28.49%

+0.28%