Сравнение XLES.L с IESU.L
XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLES.L returned 8.93%/yr vs 8.78%/yr for IESU.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 29.36%, а IESU.L немного ниже – 28.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLES.L имеют среднегодовую доходность 8.93%, а акции IESU.L немного отстают с 8.78%.
XLES.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 8.93%
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам XLES.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 29.36% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -32.72% | 9.36% | -17.97% | -1.57% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -18.29% | -1.45% |
Correlation
The correlation between XLES.L and IESU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between XLES.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLES.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
IESU.L
Сравнение XLES.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLES.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.21 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 5.65 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и IESU.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLES.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -72.57% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -16.37% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -22.55% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -27.74% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -66.85% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -8.87% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -24.88% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 6.42% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и IESU.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеют волатильность 6.74% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLES.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.97% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 21.03% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 23.89% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 29.47% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 29.81% | -0.94% |
Сравнение комиссий XLES.L и IESU.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и IESU.L
Ни XLES.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLES.L and IESU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для XLES.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор