Сравнение IESU.L с G500.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IESU.L returned 22.56%/yr vs 12.17%/yr for G500.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и G500.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 10.00%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
G500.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.64%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESU.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -5.36% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 10.00% | 17.45% | 24.98% | 24.88% | -19.98% | 28.95% | 20.65% |
Correlation
The correlation between IESU.L and G500.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between IESU.L and G500.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
G500.L
Сравнение IESU.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.66 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 10.74 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и G500.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -25.20% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -8.21% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -18.22% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -25.20% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -0.57% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -5.31% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 2.04% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и G500.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 2.79% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 9.28% | +12.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 12.06% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 15.99% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 15.87% | +13.29% |
Сравнение комиссий IESU.L и G500.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и G500.L
Ни IESU.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and G500.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IESU.L is categorized as Energy Equities, while G500.L is US Equities. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор