Сравнение IESU.L с IITU.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 24.81%/yr for IITU.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и IITU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции IESU.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 24.81% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
IITU.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 14.87%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 27.01%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам IESU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 14.24% | 14.44% | 40.85% | 50.70% | -20.63% | 35.67% | 38.34% | 44.21% | 4.28% | 25.57% |
Correlation
The correlation between IESU.L and IITU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between IESU.L and IITU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
IITU.L
Сравнение IESU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.61 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 3.87 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и IITU.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки IITU.L в -41.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -41.09% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -16.76% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -28.03% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -28.03% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -28.03% | -34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -9.99% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -8.10% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 6.99% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и IITU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.21% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 16.49% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 21.44% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.39% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 23.71% | +5.45% |
Сравнение комиссий IESU.L и IITU.L
И IESU.L, и IITU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и IITU.L
Ни IESU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and IITU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L and IITU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IESU.L is categorized as Energy Equities, while IITU.L is Technology Equities. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор