Сравнение IESU.L с EIMI.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 8.88%/yr for EIMI.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и EIMI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 17.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESU.L имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции EIMI.L немного впереди с 8.88%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
EIMI.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 17.27%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 8.88%
Сравнение доходности по годам IESU.L и EIMI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
EIMI.L iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 17.27% | 22.75% | 9.23% | 5.48% | -10.12% | 0.29% | 15.31% | 11.94% | -9.09% | 25.10% |
Correlation
The correlation between IESU.L and EIMI.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between IESU.L and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
EIMI.L
Сравнение IESU.L c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | EIMI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.04 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.63 | -3.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и EIMI.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и EIMI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -31.70% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -10.58% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -15.79% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -21.19% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -26.10% | -36.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -10.25% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -8.66% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 3.74% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и EIMI.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) составляет 7.73%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | EIMI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 8.27% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 18.36% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 20.33% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 17.17% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 18.54% | +10.62% |
Сравнение комиссий IESU.L и EIMI.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIMI.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и EIMI.L
Ни IESU.L, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and EIMI.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EIMI.L.
IESU.L is categorized as Energy Equities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.18% for EIMI.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и EIMI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор