- ISIN
- IE00B42NKQ00
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 20 нояб. 2015 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Energy Equities, S&P 500, Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) прибавил 27.3% с начала года. Текущая цена акции IESU.L — £9. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции IESU.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £2,765.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) показал доход в 27.25% с начала года и 35.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IESU.L составила 8.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.08%.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.08%
Доходность IESU.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -32.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IESU.L закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 16 нояб. 2023 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 24 нояб. 2015 г. с доходностью -32.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.86% | 10.44% | 16.57% | -7.98% | -5.25% | -2.73% | 5.13% | 27.25% | |||||
| 2025 | 5.50% | -0.26% | 2.78% | -16.11% | -0.97% | 3.74% | 6.23% | 1.14% | -0.22% | 1.13% | 2.28% | -1.06% | 2.26% |
| 2024 | 0.52% | 2.87% | 9.87% | 2.14% | -5.11% | 1.24% | 0.74% | -5.33% | -4.53% | 5.56% | 8.34% | -9.16% | 5.45% |
| 2023 | 1.65% | -4.77% | -3.29% | 2.13% | -8.83% | 3.74% | 6.05% | 2.81% | 7.35% | -6.16% | -5.80% | 0.52% | -5.96% |
| 2022 | 19.56% | 7.22% | 14.21% | 3.11% | 15.50% | -14.96% | 7.64% | 9.20% | -4.92% | 19.41% | -2.75% | -4.63% | 83.53% |
| 2021 | 4.40% | 18.10% | 4.74% | 0.90% | 2.09% | 6.92% | -8.57% | -0.53% | 12.82% | 7.64% | -1.37% | -0.71% | 53.82% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of 3.10%, beta of 0.45, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2015.
- This ETF participated in 66.98% of S&P 500 Index downside but only 44.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.07 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.07 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.10%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 44.65%
- Участие в снижении
- 66.98%
Комиссия
Комиссия IESU.L составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IESU.L имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.47 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.98 | -4.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 63.88%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) составляет 11.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.88%март 2020 г. | 4y 3mo | 1y 11mo | 6y 3moнояб. 2015 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-26.36%апр. 2025 г. | 1y 4mo | 10mo 1d | 2y 2moнояб. 2023 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.53%июнь 2023 г. | 7mo 21d | 4mo 26d | 1y 12dнояб. 2022 г. - нояб. 2023 г. | — |
-23.41%июль 2022 г. | 1mo 5d | 2mo 24d | 3mo 29dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.34%июль 2026 г. | 3mo 4d | — | 3mo 18dмарт 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| IESU.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -37.07% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -8.03% | -9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -22.15% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -22.15% | -4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -26.01% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -1.55% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -5.29% | -15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 2.20% | +4.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IESU.L
Добавьте iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IESU.L