Сравнение XLES.L с GCLX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L).
XLES.L и GCLX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. GCLX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и GCLX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и GCLX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 17.74% |
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 12.27% | 42.47% | -26.64% | -10.91% | -30.74% | -22.09% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как GCLX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у GCLX.L с доходностью 12.27%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
GCLX.L
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 18.54%
- 1 год
- 74.74%
- 3 года*
- -0.79%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и GCLX.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.
Доходность на риск
XLES.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
GCLX.L
Сравнение XLES.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | GCLX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.16 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.76 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 6.62 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 21.63 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.16 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | -0.34 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.37 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и GCLX.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и GCLX.L
Ни XLES.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и GCLX.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке GCLX.L в -71.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и GCLX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -69.45% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -12.46% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -68.40% | +39.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -40.85% | +34.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -40.60% | +20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.32% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и GCLX.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | GCLX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.27% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 16.28% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.53% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 28.13% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 28.61% | +0.16% |