PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с RNRU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLX.L с RNRU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L).

GCLX.L и RNRU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. RNRU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и RNRU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLX.L и RNRU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		13.54%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-7.43%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		15.52%24.83%-21.90%-19.50%-0.25%-2.90%
Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у RNRU.L с доходностью 15.52%.

GCLX.L

1 день
2.15%
1 месяц
3.89%
С начала года
13.54%
6 месяцев
17.81%
1 год
69.47%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

RNRU.L

1 день
1.00%
1 месяц
3.23%
С начала года
15.52%
6 месяцев
22.18%
1 год
54.96%
3 года*
0.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с CWEU.LGCLX.L с NUCG.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с XSEN.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с RENG.LRNRU.L с GCED.L

Сравнение комиссий GCLX.L и RNRU.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RNRU.L в 0.50%.

GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

GCLX.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LRNRU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

3.25

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

4.06

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

7.14

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.94

27.68

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. RNRU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNRU.L равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и RNRU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LRNRU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.16

-0.21

Корреляция

Корреляция между GCLX.L и RNRU.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и RNRU.L

Ни GCLX.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и RNRU.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -53.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и RNRU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLX.LRNRU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-53.53%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-7.57%

-4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.85%

-22.83%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-29.35%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.95%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и RNRU.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLX.LRNRU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.65%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

12.15%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

16.83%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

18.39%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

18.39%

+7.85%