PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLX.L с NUCG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и NUCG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLX.L и NUCG.L


2026 (YTD)202520242023
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
13.36%32.48%-25.40%-23.19%
NUCG.L
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
11.23%44.96%34.18%13.42%
Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как NUCG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUCG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у NUCG.L с доходностью 11.23%.


GCLX.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.72%
С начала года
13.36%
6 месяцев
17.62%
1 год
69.20%
3 года*
-2.85%
5 лет*
-8.87%
10 лет*

NUCG.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-5.80%
С начала года
11.23%
6 месяцев
0.87%
1 год
100.86%
3 года*
40.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF

Сравнение комиссий GCLX.L и NUCG.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NUCG.L в 0.55%.


Доходность на риск

GCLX.L vs. NUCG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

NUCG.L
Ранг доходности на риск NUCG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUCG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUCG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUCG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUCG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c NUCG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLX.LNUCG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

2.41

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

3.05

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.09

4.46

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.46

10.78

+12.68

GCLX.L vs. NUCG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа NUCG.L равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и NUCG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLX.LNUCG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.88

-1.25

Корреляция

Корреляция между GCLX.L и NUCG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и NUCG.L

Ни GCLX.L, ни NUCG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и NUCG.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки NUCG.L в -37.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и NUCG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLX.LNUCG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-35.36%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-26.65%

+15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.94%

-16.23%

-24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-9.00%

-31.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

10.35%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и NUCG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) составляет 5.73%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (NUCG.L) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUCG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLX.LNUCG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

11.83%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

30.94%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

41.61%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

37.55%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

37.55%

-11.32%