PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCLX.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLX.L и VWRA.L


2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
13.54%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-19.67%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
0.17%13.73%19.70%16.17%-8.37%17.79%
Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -2.38%.


GCLX.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.14%
С начала года
13.54%
6 месяцев
20.07%
1 год
69.72%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-8.84%
10 лет*

VWRA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
1.11%
1 год
15.88%
3 года*
13.77%
5 лет*
10.07%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий GCLX.L и VWRA.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.


Доходность на риск

GCLX.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина

VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCLX.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.11

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

1.53

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.23

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

2.34

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.94

8.41

+12.53

GCLX.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа VWRA.L равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCLX.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.11

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.72

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.63

-1.01

Корреляция

Корреляция между GCLX.L и VWRA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и VWRA.L

Ни GCLX.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и VWRA.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и VWRA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GCLX.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-33.62%

-35.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.49%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

-26.06%

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.85%

-5.56%

-35.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-5.50%

-35.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.21%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и VWRA.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCLX.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.83%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

8.76%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

14.35%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

13.95%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

16.06%

+10.18%