Сравнение GCLX.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
GCLX.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCLX.L и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCLX.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | 13.54% | 32.48% | -25.40% | -15.38% | -22.45% | -19.67% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.17% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 17.79% |
Разные валюты инструментов
GCLX.L торгуется в GBp, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GCLX.L показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -2.38%.
GCLX.L
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 13.54%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 69.72%
- 3 года*
- -3.28%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCLX.L и VWRA.L
GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Доходность на риск
GCLX.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
GCLX.L
VWRA.L
Сравнение GCLX.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCLX.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.11 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 1.53 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 2.34 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 8.41 | +12.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCLX.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.11 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.72 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.63 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между GCLX.L и VWRA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCLX.L и VWRA.L
Ни GCLX.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GCLX.L и VWRA.L
Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCLX.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -33.62% | -35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -11.49% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.40% | -26.06% | -42.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.85% | -5.56% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.60% | -5.50% | -35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.21% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCLX.L и VWRA.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCLX.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.83% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 8.76% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 14.35% | +7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 13.95% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 16.06% | +10.18% |