PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCLX.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCLX.L с CWEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L).

GCLX.L и CWEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. CWEU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLX.L и CWEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		13.54%32.48%-25.40%-15.38%-22.45%-3.54%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		28.26%17.28%-19.78%-2.65%59.88%14.38%
Разные валюты инструментов

GCLX.L торгуется в GBp, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у CWEU.L с доходностью 28.26%.

GCLX.L

1 день
2.15%
1 месяц
-1.14%
С начала года
13.54%
6 месяцев
20.07%
1 год
69.72%
3 года*
-3.28%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

CWEU.L

1 день
-2.14%
1 месяц
9.41%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.99%
1 год
54.09%
3 года*
7.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с NUCG.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.L
Часто сравнивают с CWEU.L:
CWEU.L с ESIE.LCWEU.L с EYED.LCWEU.L с NCLP.LCWEU.L с XSEN.LCWEU.L с QCLN.LCWEU.L с XDW0.LCWEU.L с RENG.L

Сравнение комиссий GCLX.L и CWEU.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CWEU.L в 0.25%.

GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Доходность на риск

GCLX.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCLX.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

3.38

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.82

4.39

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.51

3.17

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.94

12.58

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWEU.L равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCLX.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.41

-1.79

Корреляция

Корреляция между GCLX.L и CWEU.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и CWEU.L

Ни GCLX.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и CWEU.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и CWEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GCLX.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.45%

-29.78%

-39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-6.84%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.85%

-1.91%

-38.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.60%

-9.01%

-31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.10%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и CWEU.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) составляет 5.76%, в то время как у Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCLX.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

7.17%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

11.69%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

17.42%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

34.62%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

34.62%

-8.38%