Сравнение GCLX.L с RENG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L).

GCLX.L и RENG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCLX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. RENG.L - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCLX.L и RENG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCLX.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	13.54%	32.48%	-25.40%	-15.38%	-22.45%	-19.67%
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF	21.08%	40.21%	-12.86%	-13.13%	2.03%	-4.91%

Доходность по периодам

С начала года, GCLX.L показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 21.08%.

GCLX.L

1 день: 2.15%

1 месяц: -1.14%

С начала года: 13.54%

6 месяцев: 20.07%

1 год: 69.72%

3 года*: -3.28%

5 лет*: -8.84%

10 лет*: —

RENG.L

1 день: 2.94%

1 месяц: 2.88%

С начала года: 21.08%

6 месяцев: 30.29%

1 год: 78.42%

3 года*: 7.75%

5 лет*: 4.35%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Название символа

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с GCLX.L:

GCLX.L с RNRU.L GCLX.L с VWRA.L GCLX.L с GCED.L GCLX.L с NUCG.L GCLX.L с CWEU.L GCLX.L с SMH GCLX.L с ANRJ.L

Часто сравнивают с RENG.L:

RENG.L с IEM.L RENG.L с INRG.L RENG.L с SWDA.L RENG.L с CUKX.L RENG.L с IXC RENG.L с 500P.L RENG.L с EEUD.L

Сравнение комиссий GCLX.L и RENG.L

GCLX.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RENG.L в 0.49%.

GCLX.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

RENG.L

L&G Clean Energy UCITS ETF

Доходность на риск

GCLX.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCLX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RENG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCLX.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCLX.L	RENG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.18	3.35	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.82	3.88	-0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.54	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.51	8.79	-2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	20.94	29.02	-8.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCLX.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCLX.L на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RENG.L равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCLX.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCLX.L	RENG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.18	3.35	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	0.20	-0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	0.34	-0.71

Корреляция

Корреляция между GCLX.L и RENG.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и RENG.L

Ни GCLX.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и RENG.L

Максимальная просадка GCLX.L за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCLX.L и RENG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCLX.L	RENG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.45%	-45.48%	-23.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.46%	-10.56%	-1.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-68.40%	-40.27%	-28.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.85%	0.00%	-40.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-40.60%	-21.25%	-19.35%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.32%	2.68%	+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и RENG.L

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) составляет 5.76%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что GCLX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCLX.L	RENG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.76%	7.29%	-1.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.51%	17.56%	-2.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.82%	23.28%	-1.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.77%	21.73%	+4.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.24%	22.22%	+4.02%

Сравнение GCLX.L с RENG.L

Доходность

Сравнение доходности GCLX.L и RENG.L

Сравнение доходности по годам GCLX.L и RENG.L

Доходность по периодам

GCLX.L

RENG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCLX.L и RENG.L

Доходность на риск

GCLX.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

GCLX.L

RENG.L

Сравнение GCLX.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCLX.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCLX.L и RENG.L

Просадки

Сравнение просадок GCLX.L и RENG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCLX.L и RENG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)