PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с COPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и COPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как COPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у COPG.L с доходностью 4.79%.


XLES.L

1 день
0.68%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
22.03%
С начала года
29.36%
1 год
36.90%
3 года*
14.35%
5 лет*
22.08%
10 лет*
8.93%

COPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-15.86%
6 месяцев
-5.65%
С начала года
4.79%
1 год
76.98%
3 года*
26.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLES.L и COPG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
29.36%8.75%3.30%0.37%61.87%1.97%
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
4.79%95.78%1.93%8.46%0.82%-23.67%

Correlation

The correlation between XLES.L and COPG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.33

The correlation between XLES.L and COPG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

XLES.L vs. COPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c COPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLES.LCOPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.82

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

7.22

-0.99

XLES.L vs. COPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPG.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и COPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и COPG.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки COPG.L в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и COPG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLES.LCOPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-43.80%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-27.48%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-38.32%

+16.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-21.44%

+13.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-17.50%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

10.69%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и COPG.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 6.74%, в то время как у Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLES.LCOPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

12.57%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.22%

37.29%

-18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

43.47%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.82%

38.26%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.87%

38.26%

-9.39%

Сравнение комиссий XLES.L и COPG.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COPG.L в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и COPG.L

Ни XLES.L, ни COPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLES.L and COPG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.

XLES.L is categorized as Energy Equities, while COPG.L is Copper. XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.65% for COPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLES.L и COPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор