Сравнение XLES.L с COPG.L
XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and COPG.L (Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while COPG.L is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLES.L returned 14.35%/yr vs 26.85%/yr for COPG.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XLES.L charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for COPG.L.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и COPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как COPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 29.36%, что значительно выше, чем у COPG.L с доходностью 4.79%.
XLES.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 29.36%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 8.93%
COPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.86%
- 6 месяцев
- -5.65%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 76.98%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLES.L и COPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 29.36% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 1.97% |
COPG.L Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc | 4.79% | 95.78% | 1.93% | 8.46% | 0.82% | -23.67% |
Correlation
The correlation between XLES.L and COPG.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between XLES.L and COPG.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLES.L vs. COPG.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
COPG.L
Сравнение XLES.L c COPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLES.L | COPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.82 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 7.22 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и COPG.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки COPG.L в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и COPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLES.L | COPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -43.80% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -27.48% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -38.32% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -21.44% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.44% | -17.50% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 10.69% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и COPG.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 6.74%, в то время как у Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLES.L | COPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 12.57% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 37.29% | -18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 43.47% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 38.26% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.87% | 38.26% | -9.39% |
Сравнение комиссий XLES.L и COPG.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и COPG.L
Ни XLES.L, ни COPG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLES.L and COPG.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for COPG.L.
XLES.L is categorized as Energy Equities, while COPG.L is Copper. XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index, while COPG.L tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XLES.L and 0.65% for COPG.L.
Подберите оптимальное распределение для XLES.L и COPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор