PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPG.L с URND.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и URND.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и URND.L


2026 (YTD)2025202420232022
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
9.97%82.05%3.66%3.03%20.08%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
20.99%47.21%5.10%25.90%-8.81%
Разные валюты инструментов

COPG.L торгуется в GBP, в то время как URND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у URND.L с доходностью 20.99%.


COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
10 лет*

URND.L

1 день
6.42%
1 месяц
-8.15%
С начала года
20.99%
6 месяцев
10.49%
1 год
121.60%
3 года*
35.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing

Сравнение комиссий COPG.L и URND.L

И COPG.L, и URND.L имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

COPG.L vs. URND.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

URND.L
Ранг доходности на риск URND.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URND.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URND.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URND.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URND.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URND.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c URND.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPG.LURND.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.44

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.95

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.11

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

10.37

+5.12

COPG.L vs. URND.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URND.L равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и URND.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPG.LURND.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между COPG.L и URND.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и URND.L

COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.


TTM2025202420232022
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URND.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing
0.17%0.00%1.19%0.00%0.03%

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и URND.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, примерно равная максимальной просадке URND.L в -40.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и URND.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COPG.LURND.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-39.04%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-31.98%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-13.74%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-11.19%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

12.26%

-5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и URND.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing (URND.L) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COPG.LURND.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

13.87%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

39.10%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

49.60%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

39.43%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

39.43%

-6.06%