PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPG.L с HERU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и HERU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и HERU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
9.97%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%
HERU.L
Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD
-9.95%16.18%19.81%0.84%-27.55%-1.88%
Разные валюты инструментов

COPG.L торгуется в GBP, в то время как HERU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HERU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у HERU.L с доходностью -9.95%.


COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
10 лет*

HERU.L

1 день
2.03%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-9.95%
6 месяцев
-20.65%
1 год
0.66%
3 года*
6.05%
5 лет*
-3.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD

Сравнение комиссий COPG.L и HERU.L

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HERU.L в 0.50%.


Доходность на риск

COPG.L vs. HERU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

HERU.L
Ранг доходности на риск HERU.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERU.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c HERU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPG.LHERU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

0.03

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.18

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

0.02

+3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

0.06

+15.43

COPG.L vs. HERU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа HERU.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и HERU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPG.LHERU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.03

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

-0.16

+0.86

Корреляция

Корреляция между COPG.L и HERU.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и HERU.L

Ни COPG.L, ни HERU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и HERU.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что меньше максимальной просадки HERU.L в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и HERU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COPG.LHERU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-55.72%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-26.06%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-32.45%

+15.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-34.04%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

10.46%

-3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и HERU.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COPG.LHERU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

8.30%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

14.29%

+16.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

19.11%

+18.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

22.08%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

22.24%

+11.13%