PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPG.L с DRVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и DRVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и DRVG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
9.97%82.05%3.66%3.03%14.35%-1.92%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
5.44%20.43%-4.12%19.60%-26.53%-1.56%

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у DRVG.L с доходностью 5.44%.


COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
10 лет*

DRVG.L

1 день
3.50%
1 месяц
-3.15%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.15%
1 год
43.67%
3 года*
7.78%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing

Сравнение комиссий COPG.L и DRVG.L

COPG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRVG.L в 0.50%.


Доходность на риск

COPG.L vs. DRVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DRVG.L
Ранг доходности на риск DRVG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRVG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRVG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRVG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRVG.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c DRVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPG.LDRVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

1.67

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.29

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

4.26

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

11.75

+3.74

COPG.L vs. DRVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа DRVG.L равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и DRVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPG.LDRVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

1.67

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.03

+0.67

Корреляция

Корреляция между COPG.L и DRVG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и DRVG.L

COPG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRVG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM2025202420232022
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRVG.L
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing
0.58%0.94%0.58%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и DRVG.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, примерно равная максимальной просадке DRVG.L в -40.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и DRVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COPG.LDRVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-40.24%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-14.60%

-11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-6.12%

-10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-18.40%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.79%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и DRVG.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Distributing (DRVG.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что COPG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COPG.LDRVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

7.17%

+8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

16.07%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

26.05%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

24.87%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

24.87%

+8.50%