PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPG.L с COPP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPG.L и COPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPG.L и COPP.L


2026 (YTD)202520242023
COPG.L
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc
9.97%82.05%3.66%9.61%
COPP.L
Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF
5.20%90.17%11.10%12.25%

Доходность по периодам

С начала года, COPG.L показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у COPP.L с доходностью 5.20%.


COPG.L

1 день
6.05%
1 месяц
-14.87%
С начала года
9.97%
6 месяцев
35.56%
1 год
99.44%
3 года*
26.56%
5 лет*
10 лет*

COPP.L

1 день
6.47%
1 месяц
-14.36%
С начала года
5.20%
6 месяцев
29.26%
1 год
101.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc

Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF

Сравнение комиссий COPG.L и COPP.L

И COPG.L, и COPP.L имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

COPG.L vs. COPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPG.L
Ранг доходности на риск COPG.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPG.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

COPP.L
Ранг доходности на риск COPP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPG.L c COPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPG.LCOPP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.65

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.00

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

3.78

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

15.76

-0.27

COPG.L vs. COPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPG.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPG.L и COPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COPG.LCOPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.48

-0.78

Корреляция

Корреляция между COPG.L и COPP.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPG.L и COPP.L

Ни COPG.L, ни COPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COPG.L и COPP.L

Максимальная просадка COPG.L за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки COPP.L в -36.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPG.L и COPP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


COPG.LCOPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.84%

-36.29%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-27.75%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-16.42%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.03%

-11.18%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

6.65%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности COPG.L и COPP.L

Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc (COPG.L) и Sprott Pure Play Copper Miners UCITS ETF (COPP.L) имеют волатильность 16.02% и 16.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COPG.LCOPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.02%

16.61%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

31.57%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.62%

38.13%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.37%

32.75%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.37%

32.75%

+0.62%