PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%.

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и XLU

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%1.63%

Correlation

The correlation between XLEI and XLU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.12

Сравнение распределения секторов XLEI и XLU

Секторы
XLEI
XLU

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
XLU

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

XLU

-

Энергетика

XLEI

-

XLU

-

Здравоохранение

XLEI

-

XLU

-

Промышленность

XLEI

-

XLU

-

Недвижимость

XLEI

-

XLU

-

Технологии

XLEI

-

XLU

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

XLU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XLEI vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.67

0.40

+2.27

Просадки

Сравнение просадок XLEI и XLU

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-51.98%

+44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.30%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-10.22%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и XLU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

14.57%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.32%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

19.25%

-6.12%

Сравнение комиссий XLEI и XLU

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и XLU

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and XLU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.71% for XLU.

XLEI is categorized as Energy Equities, while XLU is Utilities Equities. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.08% for XLU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор