Сравнение XLEI с ULST
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ULST.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и ULST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у ULST с доходностью 1.24%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULST
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам XLEI и ULST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 1.24% | 2.00% |
Correlation
The correlation between XLEI and ULST is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. ULST — Ранг доходности на риск
XLEI
ULST
Сравнение XLEI c ULST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.50 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и ULST
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что больше максимальной просадки ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и ULST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -6.20% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.05% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.16% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и ULST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | ULST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 0.65% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 0.96% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 1.45% | +11.71% |
Сравнение комиссий XLEI и ULST
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и ULST
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности ULST в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 5.03% | 4.45% | 1.70% | 0.54% | 1.34% | 2.56% | 2.13% | 1.21% | 0.93% | 0.37% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and ULST have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 4.29% for ULST.
XLEI is categorized as Energy Equities, while ULST is Ultrashort Bond. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.20% for ULST.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и ULST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор