Сравнение XLEI с SCMB
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while SCMB is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.13%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.13% | 4.95% |
Correlation
The correlation between XLEI and SCMB is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. SCMB — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCMB
Сравнение XLEI c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и SCMB
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -6.13% | -2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.81% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.30% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 2.88% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.11% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.11% | +10.00% |
Сравнение комиссий XLEI и SCMB
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и SCMB
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности SCMB в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and SCMB have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 3.55% for SCMB.
XLEI is categorized as Energy Equities, while SCMB is Municipal Bonds. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор