Сравнение XLEI с PIPE
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is passively managed, while PIPE is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и PIPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и PIPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 2.40% |
Correlation
The correlation between XLEI and PIPE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение распределения секторов XLEI и PIPE
Секторы
XLEI
PIPE
Энергетика
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XLEI
PIPE
Финансовые услуги
XLEI
PIPE
Сырьевые материалы
XLEI
-
PIPE
-
Коммуникационные услуги
XLEI
-
PIPE
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
PIPE
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
PIPE
-
Здравоохранение
XLEI
-
PIPE
-
Промышленность
XLEI
-
PIPE
-
Недвижимость
XLEI
-
PIPE
-
Технологии
XLEI
-
PIPE
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
PIPE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. PIPE — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PIPE
Сравнение XLEI c PIPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | PIPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и PIPE
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и PIPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -15.69% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.32% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -4.00% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и PIPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | PIPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 14.88% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 18.68% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 18.68% | -4.57% |
Сравнение комиссий XLEI и PIPE
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и PIPE
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности PIPE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and PIPE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 3.63% for PIPE.
They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.75% for PIPE.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и PIPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор