PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с LITP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с LITP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for LITP.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и LITP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у LITP с доходностью 9.54%.

XLEI

1 день
0.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LITP

1 день
-3.44%
1 месяц
-15.71%
С начала года
9.54%
6 месяцев
4.35%
1 год
167.73%
3 года*
-5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и LITP

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.83%6.17%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		9.54%85.22%

Correlation

The correlation between XLEI and LITP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.03

Сравнение распределения секторов XLEI и LITP

Секторы
XLEI
LITP

Финансовые услуги

100.3%

-

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
LITP

-

Энергетика

XLEI
100.0%
LITP

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

LITP
100.0%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

LITP

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

LITP

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

LITP

-

Здравоохранение

XLEI

-

LITP

-

Промышленность

XLEI

-

LITP

-

Недвижимость

XLEI

-

LITP

-

Технологии

XLEI

-

LITP

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

LITP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Sprott Lithium Miners ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с XOP
Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с SQM

Доходность на риск

XLEI vs. LITP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c LITP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEILITPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.06

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.37

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.42

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.80

—

XLEI vs. LITP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и LITP

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и LITP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEILITPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-74.94%

+66.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-31.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-74.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-27.35%

+21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-42.41%

+40.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и LITP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEILITPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

42.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

60.23%

-46.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

47.79%

-33.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

47.79%

-33.90%

Сравнение комиссий XLEI и LITP

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и LITP

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности LITP в 6.76%

ПозицияTTM202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.76%7.41%6.55%2.80%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.40%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and LITP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 6.76% for LITP.

XLEI is categorized as Energy Equities, while LITP is Lithium & Battery Metals. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.65% for LITP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и LITP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор