PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с IYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while IYE tracks the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 31.95%.

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
31.95%
6 месяцев
28.91%
1 год
46.86%
3 года*
17.38%
5 лет*
19.52%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и IYE

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		31.95%3.59%

Correlation

The correlation between XLEI and IYE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.94

Сравнение распределения секторов XLEI и IYE

Секторы
XLEI
IYE

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
IYE

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

IYE

-

Энергетика

XLEI

-

IYE
98.9%

Здравоохранение

XLEI

-

IYE

-

Промышленность

XLEI

-

IYE

-

Недвижимость

XLEI

-

IYE

-

Технологии

XLEI

-

IYE
1.1%

Коммунальные услуги

XLEI

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

XLEI vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.37

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.67

0.26

+2.41

Просадки

Сравнение просадок XLEI и IYE

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-73.74%

+65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.74%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-19.36%

+17.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и IYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

19.96%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

25.71%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

29.51%

-16.38%

Сравнение комиссий XLEI и IYE

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и IYE

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности IYE в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.13%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLEI and IYE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 2.13% for IYE.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.42% for IYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор