PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 21.49%.

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и HAP

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%17.02%

Correlation

The correlation between XLEI and HAP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов XLEI и HAP

Секторы
XLEI
HAP

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

32.3%

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
HAP

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

HAP
36.7%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

HAP
6.5%

Энергетика

XLEI

-

HAP
32.3%

Здравоохранение

XLEI

-

HAP
2.8%

Промышленность

XLEI

-

HAP
10.2%

Недвижимость

XLEI

-

HAP
0.4%

Технологии

XLEI

-

HAP
0.9%

Коммунальные услуги

XLEI

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

XLEI vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.26

+2.39

Просадки

Сравнение просадок XLEI и HAP

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-50.73%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.31%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.95%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-12.03%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и HAP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.91%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

18.24%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

19.74%

-6.58%

Сравнение комиссий XLEI и HAP

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и HAP

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and HAP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.87% for HAP.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.42% for HAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор