PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is passively managed, while EIPX is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и EIPX

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%2.90%

Correlation

The correlation between XLEI and EIPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов XLEI и EIPX

Секторы
XLEI
EIPX

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

69.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

26.1%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
EIPX

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

EIPX

-

Энергетика

XLEI

-

EIPX
69.5%

Здравоохранение

XLEI

-

EIPX

-

Промышленность

XLEI

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

XLEI

-

EIPX

-

Технологии

XLEI

-

EIPX
0.2%

Коммунальные услуги

XLEI

-

EIPX
26.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

XLEI vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.20

+1.45

Просадки

Сравнение просадок XLEI и EIPX

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-15.43%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.12%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.58%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-2.27%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и EIPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.50%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.17%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

15.06%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

15.06%

-1.90%

Сравнение комиссий XLEI и EIPX

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и EIPX

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and EIPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 2.68% for EIPX.

They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.95% for EIPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор