Сравнение XLEI с DVXE
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 2.75% |
Correlation
The correlation between XLEI and DVXE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLEI c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 1.98 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и DVXE
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -17.96% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -12.06% | +11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -5.83% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 31.16% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 31.16% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 31.16% | -18.03% |
Сравнение комиссий XLEI и DVXE
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и DVXE
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XLEI and DVXE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 0.00% for DVXE.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор