Сравнение XLEI с COPP
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.69%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPP
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 22.98%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 39.51%
- 1 год
- 111.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 26.69% | 65.97% |
Correlation
The correlation between XLEI and COPP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение распределения секторов XLEI и COPP
Секторы
XLEI
COPP
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLEI
COPP
Сырьевые материалы
XLEI
-
COPP
Коммуникационные услуги
XLEI
-
COPP
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
COPP
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
COPP
Энергетика
XLEI
-
COPP
Здравоохранение
XLEI
-
COPP
Промышленность
XLEI
-
COPP
Недвижимость
XLEI
-
COPP
Технологии
XLEI
-
COPP
Коммунальные услуги
XLEI
-
COPP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. COPP — Ранг доходности на риск
XLEI
COPP
Сравнение XLEI c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.11 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и COPP
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -44.37% | +36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.50% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -14.02% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и COPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 42.84% | -29.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 40.80% | -27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 40.80% | -27.64% |
Сравнение комиссий XLEI и COPP
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и COPP
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности COPP в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.87% | 2.37% | 2.59% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and COPP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.87% for COPP.
XLEI is categorized as Energy Equities, while COPP is Commodity Producers Equities. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.65% for COPP.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор