PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с COPP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 6.64%.

XLEI

1 день
-1.56%
1 месяц
-5.91%
С начала года
13.05%
6 месяцев
13.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
-4.67%
1 месяц
-6.19%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.24%
1 год
72.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и COPP

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.05%6.17%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		6.64%57.68%

Correlation

The correlation between XLEI and COPP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.04

Сравнение распределения секторов XLEI и COPP

Секторы
XLEI
COPP

Финансовые услуги

100.3%
0.3%

Энергетика

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

99.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
COPP
0.3%

Энергетика

XLEI
100.0%
COPP
0.1%

Сырьевые материалы

XLEI

-

COPP
99.1%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

COPP
0.1%

Здравоохранение

XLEI

-

COPP
0.1%

Промышленность

XLEI

-

COPP
0.1%

Недвижимость

XLEI

-

COPP
0.0%

Технологии

XLEI

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

XLEI

-

COPP
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с XOP
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

XLEI vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COPP
Ранг доходности на риск COPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEICOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.29

—

XLEI vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и COPP

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEICOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-44.37%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-18.77%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-13.90%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и COPP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEICOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

39.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

45.55%

-31.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

41.70%

-27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

41.70%

-27.73%

Сравнение комиссий XLEI и COPP

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и COPP

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности COPP в 2.22%

ПозицияTTM20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.22%2.37%2.59%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.67%10.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and COPP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

XLEI has the higher dividend yield at 17.67%, compared with 2.22% for COPP.

XLEI is categorized as Energy Equities, while COPP is Copper. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.65% for COPP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор