PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLE с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XLEI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds from State Street. XLE is passively managed, while XLEI is actively managed. Over the past year, XLE returned 38.22% vs 31.42% for XLEI. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. XLE charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 21.12%.

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%

XLEI

1 день
-1.73%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
11.38%
С начала года
21.12%
1 год
31.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

XLEI

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
$1.76M$1.48M$1.32M

Сравнение доходности по годам XLE и XLEI

2026 (YTD)2025
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%2.25%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		21.12%6.17%

Correlation

The correlation between XLE and XLEI is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

The correlation between XLE and XLEI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLE и XLEI

Секторы
XLE
XLEI

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

102.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
XLEI
100.0%

Сырьевые материалы

XLE

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

XLEI

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XLEI

-

Финансовые услуги

XLE

-

XLEI
102.5%

Здравоохранение

XLE

-

XLEI

-

Промышленность

XLE

-

XLEI

-

Недвижимость

XLE

-

XLEI

-

Технологии

XLE

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

XLE

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с MLPIXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с IEOXLEI с XOPXLEI с NBETXLEI с OIH

Доходность на риск

XLE vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг доходности на риск XLEI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLE c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.81

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.85

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

11.59

-4.79

XLE vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEI равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLEI

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-8.19%

-63.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-8.19%

-6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-2.76%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.93%

-1.83%

-16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.72%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLEI

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.35%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

11.40%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

14.12%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

14.11%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

14.11%

+15.47%

Сравнение комиссий XLE и XLEI

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLEI

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности XLEI в 20.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.64%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLE and XLEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs XLEI's -8.19%.

On 1-year performance, XLE leads with 38.22% vs 31.42% for XLEI. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 38.22% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 2.65% for XLE.

Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.35% for XLEI.

XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор