PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

XLE и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.05%22.32%5.07%5.87%42.99%85.07%-33.10%14.42%-32.72%-5.04%
Разные валюты инструментов

XLE торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.24% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

XEG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.75%
С начала года
40.12%
6 месяцев
50.59%
1 год
63.02%
3 года*
25.75%
5 лет*
30.13%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TOXEG.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий XLE и XEG.TO

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.

XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.36

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.89

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.15

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

12.79

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.36

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между XLE и XEG.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XEG.TO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок XLE и XEG.TO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -90.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-87.74%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-20.69%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.42%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-79.66%

+12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-4.81%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-29.35%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

5.79%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XEG.TO

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.04%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

15.18%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

26.81%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

31.37%

-5.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

36.37%

-6.87%