Сравнение XEG.TO с XSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).
XEG.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEG.TO или XSP.TO.
Основные характеристики
| XEG.TO | XSP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.48% | 21.38% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 32.38% |
| Дох-ть за 3 года | 21.83% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.09% | 13.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.37% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.55 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 7.55% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 22.90% | 11.85% |
| Макс. просадка | -87.73% | -57.82% |
| Текущая просадка | -9.89% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между XEG.TO и XSP.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XSP.TO
С начала года, XEG.TO показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 21.38%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 3.37% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEG.TO и XSP.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEG.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности XSP.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.02% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.03% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% | 1.54% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.73%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XSP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XSP.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.