PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с VOLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. XLE is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, XLE returned 47.98% vs 67.05% for VOLT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.53%.

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и VOLT

2026 (YTD)20252024
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%-6.34%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between XLE and VOLT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.15

The correlation between XLE and VOLT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и VOLT

Секторы
XLE
VOLT

Энергетика

100.0%
5.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

-

31.2%

Энергетика

XLE
100.0%
VOLT
5.0%

Сырьевые материалы

XLE

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

VOLT

-

Финансовые услуги

XLE

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

XLE

-

VOLT

-

Промышленность

XLE

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

XLE

-

VOLT

-

Технологии

XLE

-

VOLT
11.0%

Коммунальные услуги

XLE

-

VOLT
31.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с FMTM

Доходность на риск

XLE vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.31

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.13

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.54

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

7.52

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

20.89

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.31

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.50

-1.19

Просадки

Сравнение просадок XLE и VOLT

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-23.40%

-47.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-8.96%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.91%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-5.17%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.22%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VOLT

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Tema Electrification ETF (VOLT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.71%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

17.12%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

20.36%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

24.08%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

24.08%

+5.50%

Сравнение комиссий XLE и VOLT

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VOLT

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and VOLT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to VOLT (7.71%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs 47.98% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs 47.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: State Street and Tema. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор