PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с SDOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности XLE и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у SDOG с доходностью 17.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции SDOG немного впереди с 9.99%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between XLE and SDOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.67

Over the past year, the correlation between XLE and SDOG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и SDOG

Секторы
XLE
SDOG

Энергетика

100.0%
9.1%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.5%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.2%

Коммунальные услуги

-

9.2%

Энергетика

XLE
100.0%
SDOG
9.1%

Сырьевые материалы

XLE

-

SDOG
3.5%

Коммуникационные услуги

XLE

-

SDOG
8.4%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

SDOG
16.3%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

SDOG
9.5%

Финансовые услуги

XLE

-

SDOG
10.6%

Здравоохранение

XLE

-

SDOG
9.8%

Промышленность

XLE

-

SDOG
7.5%

Недвижимость

XLE

-

SDOG

-

Технологии

XLE

-

SDOG
16.2%

Коммунальные услуги

XLE

-

SDOG
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO

Доходность на риск

XLE vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLESDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.45

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.25

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

13.63

-4.99

XLE vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и SDOG

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLESDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-43.56%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-6.24%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-16.00%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.84%

-6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-43.56%

-23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-4.91%

-13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.94%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и SDOG

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLESDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

3.34%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

8.02%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

11.52%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

15.44%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

19.06%

+10.52%

Сравнение комиссий XLE и SDOG

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и SDOG

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and SDOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.99% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.99% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.59% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: State Street and SS&C. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор