PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с RSPG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).

XLE и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		33.74%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 32.76%, а RSPG немного выше – 33.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции RSPG немного впереди с 11.25%.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

RSPG

1 день
-3.23%
1 месяц
4.35%
С начала года
33.74%
6 месяцев
33.64%
1 год
31.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
23.95%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с SCHGRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с SPYRSPG с MLPXRSPG с ENFRRSPG с CNRG

Сравнение комиссий XLE и RSPG

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLERSPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.54

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.55

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

4.32

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLERSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.84

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Корреляция

Корреляция между XLE и RSPG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и RSPG

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности RSPG в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.95%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Просадки

Сравнение просадок XLE и RSPG

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и RSPG.

Загрузка...

Показатели просадок

XLERSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-79.98%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-21.05%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-28.44%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-73.17%

+6.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.04%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-25.63%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

7.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и RSPG

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) имеют волатильность 6.45% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLERSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.30%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

15.29%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

27.69%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

28.51%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

33.58%

-4.08%