Сравнение XLE с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
XLE и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 38.25%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 11.23% против -0.97% соответственно.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и PSCE
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
XLE vs. PSCE — Ранг доходности на риск
XLE
PSCE
Сравнение XLE c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.67 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.75 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 5.85 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.37 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.09 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между XLE и PSCE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и PSCE
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и PSCE
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -96.21% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -25.44% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -45.42% | +19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -90.70% | +23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -75.44% | +69.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -58.66% | +40.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 7.60% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и PSCE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) имеют волатильность 6.45% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.36% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 18.75% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 35.63% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 38.13% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 43.44% | -13.94% |