Сравнение XLE с PBOG
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XLE charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности XLE и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLE показывает доходность 32.26%, а PBOG немного ниже – 31.74%.
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
PBOG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 31.74%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLE и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 1.77% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 31.74% | 1.62% |
Correlation
The correlation between XLE and PBOG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. PBOG — Ранг доходности на риск
XLE
PBOG
Сравнение XLE c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 3.24 | -2.93 |
Просадки
Сравнение просадок XLE и PBOG
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -11.45% | -59.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -7.15% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -3.13% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 23.59% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 23.59% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 23.59% | +5.99% |
Сравнение комиссий XLE и PBOG
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PBOG в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и PBOG
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XLE and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for PBOG.
XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.13% for PBOG.
XLE is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. XLE tracks Energy Select Sector Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для XLE и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор