PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с OKLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с OKLO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while OKLO (Oklo Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XLE returned 16.18%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и OKLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Oklo Inc. (OKLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.14%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
37.19%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

OKLO

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.47%
С начала года
-19.89%
6 месяцев
-34.24%
1 год
-10.84%
3 года*
75.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и OKLO

2026 (YTD)20252024202320222021
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%9.32%
OKLO
Oklo Inc.		-19.89%238.01%101.04%6.45%0.71%-1.50%

Correlation

The correlation between XLE and OKLO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г.

0.06

The correlation between XLE and OKLO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Oklo Inc.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с OKLO:
OKLO с SMROKLO с NNEOKLO с CEGOKLO с VSTOKLO с NLROKLO с BWXTOKLO с PLTR

Доходность на риск

XLE vs. OKLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
OKLO
Ранг доходности на риск OKLO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKLO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKLO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKLO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKLO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKLO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c OKLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEOKLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.11

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.60

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

-0.15

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

-0.24

+8.87

XLE vs. OKLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа OKLO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и OKLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и OKLO

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и OKLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEOKLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-73.83%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-73.83%

+61.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-73.83%

+53.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-66.99%

+58.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-18.13%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

45.70%

-41.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и OKLO

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEOKLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

27.86%

-20.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

69.66%

-52.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

101.88%

-81.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

85.88%

-59.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

85.88%

-56.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и OKLO

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKLO
Oklo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and OKLO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKLO has higher volatility (27.86%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs OKLO's -73.83%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и OKLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор