PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с MU

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.49%/yr vs 57.08%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 9.49% против 57.08% соответственно.

XLE

1 день
-3.48%
1 месяц
-6.54%
С начала года
25.06%
6 месяцев
24.78%
1 год
30.16%
3 года*
14.85%
5 лет*
19.05%
10 лет*
9.49%

MU

1 день
10.84%
1 месяц
50.14%
С начала года
281.36%
6 месяцев
358.48%
1 год
843.42%
3 года*
153.49%
5 лет*
69.18%
10 лет*
57.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		25.06%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
MU
Micron Technology, Inc.		281.36%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between XLE and MU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.30

The correlation between XLE and MU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

XLE vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
12.11

-10.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
6.44

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.82

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

28.14

-25.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

106.90

-99.99

XLE vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 12.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и MU

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-98.25%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-30.28%

+18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-57.63%

+37.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-57.63%

+31.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-57.63%

-9.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

0.00%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-58.16%

+40.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

7.95%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и MU

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 8.02%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

33.78%

-25.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

58.39%

-41.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

70.48%

-49.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

53.40%

-27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.61%

50.25%

-20.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и MU

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.69%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and MU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (33.78%) compared to XLE (8.02%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор