PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с LTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с LTL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 8.83%/yr for LTL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.95%/yr for LTL.

Доходность

Сравнение доходности XLE и LTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции LTL по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.83% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

LTL

1 день
-1.02%
1 месяц
-9.73%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-10.48%
1 год
12.42%
3 года*
34.49%
5 лет*
15.81%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и LTL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.79%37.06%65.15%62.03%-41.14%40.42%-3.25%30.16%-23.44%-26.85%

Correlation

The correlation between XLE and LTL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г.

0.36

The correlation between XLE and LTL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и LTL

Секторы
XLE
LTL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

60.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
LTL

-

Сырьевые материалы

XLE

-

LTL

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

LTL
60.0%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

LTL

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

LTL

-

Финансовые услуги

XLE

-

LTL

-

Здравоохранение

XLE

-

LTL

-

Промышленность

XLE

-

LTL

-

Недвижимость

XLE

-

LTL

-

Технологии

XLE

-

LTL
2.7%

Коммунальные услуги

XLE

-

LTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

ProShares Ultra Telecommunications

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO

Доходность на риск

XLE vs. LTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c LTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLELTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.37

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.72

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.46

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

1.29

+7.34

XLE vs. LTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа LTL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и LTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и LTL

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и LTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLELTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-80.20%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-21.43%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-34.37%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-52.60%

+26.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-64.15%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-15.86%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-28.63%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

7.69%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и LTL

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL) имеют волатильность 7.26% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLELTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.29%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

19.50%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

26.89%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

34.58%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

36.91%

-7.33%

Сравнение комиссий XLE и LTL

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и LTL

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности LTL в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.93%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and LTL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTL has higher volatility (7.29%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs LTL's -80.20%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs 8.83% for LTL. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.93% for LTL.

XLE is categorized as Energy Equities, while LTL is Leveraged Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.95% for LTL.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и LTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор