Сравнение XLE с ION
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION).
XLE и ION являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLE и ION
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | -2.73% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 10.74% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 10.74%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
ION
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 47.40%
- 1 год
- 128.27%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и ION
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Доходность на риск
XLE vs. ION — Ранг доходности на риск
XLE
ION
Сравнение XLE c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 3.30 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.53 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.46 | -3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 20.91 | -16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 3.30 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между XLE и ION составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и ION
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ION в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.44% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и ION
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и ION.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -52.08% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -23.30% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -12.05% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -24.59% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 6.09% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и ION
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 12.68% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 30.43% | -15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 39.05% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 30.73% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 30.73% | -1.23% |