Сравнение XLE с FSENX
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, XLE returned 9.99%/yr vs 9.79%/yr for FSENX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XLE charges 0.08%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности XLE и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 36.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции FSENX немного отстают с 9.79%.
XLE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 32.26%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 47.98%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- 9.99%
FSENX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 36.38%
- 6 месяцев
- 32.95%
- 1 год
- 56.07%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам XLE и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.26% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 36.38% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between XLE and FSENX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.97 |
The correlation between XLE and FSENX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. FSENX — Ранг доходности на риск
XLE
FSENX
Сравнение XLE c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 5.35 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 15.73 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.71 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XLE и FSENX
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -76.24% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -9.95% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -25.85% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.02% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -72.11% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.14% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.98% | -17.01% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.38% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и FSENX
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 7.62% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 15.36% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.50% | 19.69% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 27.26% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 30.96% | -1.38% |
Сравнение комиссий XLE и FSENX
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и FSENX
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FSENX в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.57% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.54% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XLE and FSENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XLE has higher volatility (8.25%) compared to FSENX (7.62%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор