Сравнение XLE с FSENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности XLE и FSENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 39.52% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLE имеют среднегодовую доходность 11.23%, а акции FSENX немного впереди с 11.34%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
FSENX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и FSENX
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Доходность на риск
XLE vs. FSENX — Ранг доходности на риск
XLE
FSENX
Сравнение XLE c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.38 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.38 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 8.35 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XLE и FSENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и FSENX
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности FSENX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.39% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и FSENX
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и FSENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -76.24% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -19.96% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -28.02% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -72.11% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -1.93% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -17.06% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.69% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и FSENX
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.04% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.46% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 24.64% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 27.41% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 30.99% | -1.49% |