PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с EMR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while EMR (Emerson Electric Co.) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 13.44%/yr for EMR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XLE и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.44% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

EMR

1 день
0.69%
1 месяц
4.18%
С начала года
8.65%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.82%
3 года*
20.61%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
EMR
Emerson Electric Co.		8.65%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between XLE and EMR is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.50

Over the past year, the correlation between XLE and EMR has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST

Доходность на риск

XLE vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.49

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.87

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.63

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

1.37

+7.27

XLE vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа EMR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и EMR

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-59.05%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-23.45%

+11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-29.62%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-29.62%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-50.77%

-16.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-10.82%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-14.11%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

10.79%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и EMR

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

9.08%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

25.24%

-8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

30.47%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

27.36%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

29.14%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и EMR

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности EMR в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.53%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and EMR have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMR has higher volatility (9.08%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs EMR's -59.05%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор