PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с DVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 10.49%/yr for DVY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности XLE и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 9.91% против 10.49% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

DVY

1 день
1.18%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.29%
1 год
25.66%
3 года*
15.86%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
DVY
iShares Select Dividend ETF		13.40%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between XLE and DVY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2003 г.

0.61

Over the past year, the correlation between XLE and DVY has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и DVY

Секторы
XLE
DVY

Энергетика

100.0%
8.8%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

5.5%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

13.5%

Финансовые услуги

-

25.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

23.7%

Энергетика

XLE
100.0%
DVY
8.8%

Сырьевые материалы

XLE

-

DVY
2.1%

Коммуникационные услуги

XLE

-

DVY
5.5%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

DVY
9.6%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

DVY
13.5%

Финансовые услуги

XLE

-

DVY
25.1%

Здравоохранение

XLE

-

DVY
5.2%

Промышленность

XLE

-

DVY
2.0%

Недвижимость

XLE

-

DVY

-

Технологии

XLE

-

DVY
4.0%

Коммунальные услуги

XLE

-

DVY
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

XLE vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.19

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.19

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.54

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

12.51

-3.87

XLE vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и DVY

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-62.59%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-6.89%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-16.00%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.54%

-8.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-41.59%

-25.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-8.78%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.95%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и DVY

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

2.94%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

7.54%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

11.16%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

15.22%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

18.01%

+11.57%

Сравнение комиссий XLE и DVY

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и DVY

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DVY в 3.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.30%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and DVY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to DVY (2.94%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.49% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.49% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DVY.

DVY has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.59% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор