PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с DUK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с DUK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while DUK (Duke Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 8.62%/yr for DUK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и DUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Duke Energy Corporation (DUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции DUK по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.62% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

DUK

1 день
0.91%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.99%
3 года*
15.72%
5 лет*
8.32%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и DUK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
DUK
Duke Energy Corporation		8.77%12.72%15.56%-1.63%2.03%19.11%4.77%10.29%7.41%12.96%

Correlation

The correlation between XLE and DUK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.27

Over the past year, the correlation between XLE and DUK has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Duke Energy Corporation

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с DUK:
DUK с NEEDUK с SODUK с VSTDUK с DTEDUK с XLUDUK с WECDUK с SCHD

Доходность на риск

XLE vs. DUK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DUK
Ранг доходности на риск DUK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c DUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEDUKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.72

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.10

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

0.98

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

2.32

+6.31

XLE vs. DUK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DUK равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и DUK

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, примерно равная максимальной просадке DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и DUK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEDUKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-71.92%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-10.88%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-11.59%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-24.16%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-37.37%

-29.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-5.28%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-10.85%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.57%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и DUK

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEDUKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.62%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

11.13%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

14.73%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

17.84%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

20.40%

+9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и DUK

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности DUK в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUK
Duke Energy Corporation		3.69%3.60%3.84%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and DUK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to DUK (5.62%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs DUK's -71.92%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и DUK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор