PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с AIQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLE returned 20.12%/yr vs 16.96%/yr for AIQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLE charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности XLE и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью 25.84%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

AIQ

1 день
0.08%
1 месяц
2.51%
С начала года
25.84%
6 месяцев
26.79%
1 год
54.15%
3 года*
32.14%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-24.07%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		25.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between XLE and AIQ is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.28

The correlation between XLE and AIQ shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и AIQ

Секторы
XLE
AIQ

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

77.4%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
AIQ

-

Сырьевые материалы

XLE

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

AIQ

-

Финансовые услуги

XLE

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

XLE

-

AIQ
0.4%

Промышленность

XLE

-

AIQ
3.4%

Недвижимость

XLE

-

AIQ

-

Технологии

XLE

-

AIQ
77.4%

Коммунальные услуги

XLE

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

XLE vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.06

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.59

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.17

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

10.43

-1.79

XLE vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и AIQ

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-44.66%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-16.47%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-26.35%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-44.66%

+18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.75%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-9.79%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.00%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и AIQ

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.26%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

12.90%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

21.38%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

25.31%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

25.74%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

25.71%

+3.87%

Сравнение комиссий XLE и AIQ

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и AIQ

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AIQ в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and AIQ have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.90%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 16.96% for AIQ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.15% for AIQ.

XLE is categorized as Energy Equities, while AIQ is Technology Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор