Сравнение XLCP.L с IYZ
XLCP.L (Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A) and IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) are both Communications Equities funds - XLCP.L tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while IYZ tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLCP.L returned 9.26%/yr vs 8.48%/yr for IYZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XLCP.L charges 0.14%/yr vs 0.42%/yr for IYZ.
Доходность
Сравнение доходности XLCP.L и IYZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLCP.L торгуется в GBp, в то время как IYZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IYZ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLCP.L показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у IYZ с доходностью 27.35%.
XLCP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
IYZ
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 29.13%
- 1 год
- 55.97%
- 3 года*
- 25.65%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам XLCP.L и IYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | -1.61% | 11.11% | 40.05% | 43.94% | -32.63% | 15.05% | 17.17% | 27.75% | -8.58% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 27.35% | 20.07% | 22.63% | -1.29% | -22.00% | 12.75% | 1.07% | 11.72% | -8.42% |
Correlation
The correlation between XLCP.L and IYZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between XLCP.L and IYZ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCP.L vs. IYZ — Ранг доходности на риск
XLCP.L
IYZ
Сравнение XLCP.L c IYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) и iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCP.L | IYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.54 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 8.72 | -7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 30.19 | -27.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCP.L | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 3.09 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XLCP.L и IYZ
Максимальная просадка XLCP.L за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки IYZ в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCP.L и IYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCP.L | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -47.51% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -6.45% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -17.54% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.47% | -32.50% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.45% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -14.95% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.86% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCP.L и IYZ
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A (XLCP.L) составляет 4.51%, в то время как у iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что XLCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCP.L | IYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 8.40% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 15.14% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 18.20% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.15% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.59% | -1.00% |
Сравнение комиссий XLCP.L и IYZ
XLCP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IYZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCP.L и IYZ
XLCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.58% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
XLCP.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCP.L and IYZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.42% for IYZ.
XLCP.L tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLCP.L and 0.42% for IYZ.
Подберите оптимальное распределение для XLCP.L и IYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор