Сравнение XLBI с XLE
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLBI is actively managed, while XLE is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам XLBI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 2.25% |
Correlation
The correlation between XLBI and XLE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов XLBI и XLE
Секторы
XLBI
XLE
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLBI
XLE
-
Сырьевые материалы
XLBI
-
XLE
-
Коммуникационные услуги
XLBI
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
XLE
-
Энергетика
XLBI
-
XLE
Здравоохранение
XLBI
-
XLE
-
Промышленность
XLBI
-
XLE
-
Недвижимость
XLBI
-
XLE
-
Технологии
XLBI
-
XLE
-
Коммунальные услуги
XLBI
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. XLE — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение XLBI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и XLE
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -71.26% | +60.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -8.20% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -17.95% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 20.96% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 25.87% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 29.58% | -15.72% |
Сравнение комиссий XLBI и XLE
XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и XLE
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and XLE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 2.66% for XLE.
XLBI is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор