Сравнение XLBI с BIL
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. XLBI is actively managed, while BIL is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 1.92%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам XLBI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.92% | 1.71% |
Correlation
The correlation between XLBI and BIL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. BIL — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение XLBI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 69.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 349.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,476.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и BIL
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -0.78% | -9.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | 0.00% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.26% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и BIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 0.20% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 0.26% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 0.26% | +13.60% |
Сравнение комиссий XLBI и BIL
XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и BIL
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and BIL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 3.81% for BIL.
XLBI is categorized as Derivative Income, while BIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор