Сравнение XLBI с THTA
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLBI показывает доходность 7.51%, а THTA немного выше – 7.55%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLBI и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | 6.73% |
Correlation
The correlation between XLBI and THTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. THTA — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение XLBI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 46.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и THTA
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -31.41% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.19% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -7.44% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 5.85% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 19.82% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 19.82% | -5.96% |
Сравнение комиссий XLBI и THTA
XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и THTA
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and THTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: State Street and SoFi. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор