Сравнение XLBI с IVVW
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. XLBI is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLBI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 9.59% |
Correlation
The correlation between XLBI and IVVW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов XLBI и IVVW
Секторы
XLBI
IVVW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLBI
IVVW
Сырьевые материалы
XLBI
-
IVVW
Коммуникационные услуги
XLBI
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
IVVW
Энергетика
XLBI
-
IVVW
Здравоохранение
XLBI
-
IVVW
Промышленность
XLBI
-
IVVW
Недвижимость
XLBI
-
IVVW
Технологии
XLBI
-
IVVW
Коммунальные услуги
XLBI
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение XLBI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и IVVW
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -16.79% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.42% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.69% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 8.19% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.57% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 12.57% | +1.29% |
Сравнение комиссий XLBI и IVVW
XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и IVVW
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что меньше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and IVVW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 14.88% for XLBI.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор