Сравнение XLBI с GPIX
XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности XLBI и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.39%.
XLBI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLBI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.51% | 2.25% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.39% | 7.99% |
Correlation
The correlation between XLBI and GPIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов XLBI и GPIX
Секторы
XLBI
GPIX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLBI
GPIX
Сырьевые материалы
XLBI
-
GPIX
Коммуникационные услуги
XLBI
-
GPIX
Потребительский циклический сектор
XLBI
-
GPIX
Потребительский защитный сектор
XLBI
-
GPIX
Энергетика
XLBI
-
GPIX
Здравоохранение
XLBI
-
GPIX
Промышленность
XLBI
-
GPIX
Недвижимость
XLBI
-
GPIX
Технологии
XLBI
-
GPIX
Коммунальные услуги
XLBI
-
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLBI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
XLBI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение XLBI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLBI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLBI и GPIX
Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLBI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.62% | -17.50% | +6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.43% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.47% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBI и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLBI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 10.89% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.78% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.78% | +0.08% |
Сравнение комиссий XLBI и GPIX
XLBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBI и GPIX
Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности GPIX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
XLBI State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.88% | 7.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLBI and GPIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XLBI.
XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 8.09% for GPIX.
They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для XLBI и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор